Kategorie:
Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu
Dodaj do schowkaSpis treści
O książce
Liczne badania dotyczące gospodarek narodowych i regionów świata dowodzą, że szeregi czasowe reprezentujące zmienne makroekonomiczne są generowane przez niestacjonarne procesy stochastyczne. Poprawna weryfikacja hipotez ekonomicznych polega na poszukiwaniu relacji kointegrujących w ramach modeli jedno- lub wielowymiarowych, opisanych w dwóch pierwszych rozdziałach niniejszej książki. W kolejnych rozdziałach autorzy pokazują zastosowanie analizy kointegracyjnej do modelowania procesów makroekonomicznych oraz prezentują kompletny makromodel kwantyfikujący najważniejsze sprzężenia zachodzące w gospodarce narodowej Polski.
Książka jest przeznaczona dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych, a także analityków finansowych.
Dane szczegółowe
Wydawca:
PWE
Data wydania:
2012
Format:
16.2x23.7cm
Ilość stron:
236
Języki:
polski
Oprawa:
Kartonowa Foliowana
Recenzje czytelników "Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu"